基金组合分析 dyc-code/fundpilot-dsh

FundPilot DSH — 个人场外基金组合分析系统

运行在 DeepSeek Harness 中的只读个人基金组合分析系统： CSV 持仓导入 → 可审计账本 → 正式净值 → 确定性收益计算 → 日终确认报告 → DSH 工具与 Web UI。

系统不执行申购、赎回、调仓或任何资金操作；不存在任何交易工具。
本仓库的全部产品需求与边界见 FUND_ANALYSIS_SYSTEM_PRD.md，版本兼容性见 COMPATIBILITY.md，进度见 IMPLEMENTATION_STATUS.md。

目录结构

packages/
domain/ 纯领域层：类型、货币精度、CSV 解析、日期、幂等键（无 IO） storage/ SQLite（node:sqlite）schema、迁移与仓储 data-providers/ 数据适配器：统一接口 + Tushare（主）/ 东方财富（原型备用）/ fixture（离线测试） analytics/ 确定性计算：账本折叠、收益（TWR/XIRR）、回撤、集中度 reporting/ 报告渲染：Markdown/HTML，数字只取自结构化快照（含一致性断言） dsh-fund-assistant/ DSH bundle：确定性服务 + 工具注册 + cordis.patch.yml apps/ desktop/ Windows 桌面客户端（本地控制服务器 + Edge app-mode 原生窗口） config/ 配置模板（app/reports/risk-rules/workflows） prompts/ 工作流提示词（premarket/close-estimate/nav-confirmation/weekly-review/health-check） scripts/ 安装与运行脚本（install-profile.ps1 / run-workflow.ps1 / health-check.ps1） tests/fixtures/ 固定样例与黄金数值（独立核算基准） data/ reports/ logs/ imports/ 运行时目录（gitignored）

环境要求

- Node.js ≥ 24（使用内置 node:sqlite，无需原生编译）
- pnpm ≥ 9
- DeepSeek Harness @deepseek-ai/dsh 0.1.0-rc.6（精确锁定，见 COMPATIBILITY.md）

安装

1) 构建
pnpm install
pnpm run build

2) 安装两个 profile（dsh 需在 PATH，或指定绝对路径） powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\install-profile.ps1

本机开发部署示例（DSH 装在 D:\DeepSeekHarness）： powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\install-profile.ps1 -DshCommand "D:\DeepSeekHarness\node_modules\.bin\dsh.cmd" -DshHome "D:\DeepSeekHarness\data"

安装脚本会创建并校验：

- fund-assistant：@deepseek-ai/dsh-base + @deepseek-ai/dsh-web-app + dsh-fund-assistant
- fund-assistant-headless：@deepseek-ai/dsh-base + @deepseek-ai/dsh-headless + dsh-fund-assistant

并验证两个 profile 的 --dump-config 能识别自定义 bundle，且 Web 能成功启动。

配置

- 复制 .env.example 为 .env 按需填写（FUND_* 前缀；.env 已 gitignore）。
- 结构化阈值/工作流/通知配置：复制 config/app.example.yml 到 <数据目录>/config/app.yml；所有配置经 schemastery schema 校验，非法配置拒绝加载。
- 密钥（如 FUND_TUSHARE_TOKEN / FUND_TUSHARE_STOCK_API_KEY）只从环境读取，绝不写入 Git、日志或报告； --dump-config 输出不含密钥。
- 基金数据默认：Tushare Pro（主，需官方 token）→ 东方财富公开接口（原型/备用）。
- 股票日线默认：Tushare 官方/兼容 HTTPS 网关（主，需本地密钥）→ 腾讯证券（请求级自动备用）；股票池基础列表仍使用东方财富。无密钥、权限不足或网络失败时会显式降级，健康检查与报告会标注来源。
正式净值权威来源与盘中估值来源分离配置（PRD §8.1）。

Windows 客户端可在「设置 → 股票数据源」中验证并保存兼容网关的 X-API-Key；密钥只保存到 Windows 当前用户环境，验证全程保持 HTTPS 证书校验，不进入模型对话。

启动与使用

交互（Web UI，默认绑定 127.0.0.1）
dsh --profile fund-assistant --port 3090

无人值守单次任务
dsh --profile fund-assistant-headless "运行 fund-assistant 的 nav-confirmation 工作流"

计划任务包装（推荐：由 Agent 调用 workflow_run 工具执行确定性管道） .\scripts\run-workflow.ps1 -Workflow nav-confirmation

健康检查（确定性，不调用大模型；退出码 0=健康 2=异常 1=失败） .\scripts\health-check.ps1

安装 Windows 计划任务（登录启动 Web + 四类日报 + 净值确认退避 + 每小时健康检查）支持 -Uninstall 一键卸载；注册的是系统计划任务，请按需执行 .\scripts\install-scheduled-tasks.ps1 -DshCommand "dsh" -DshHome "<DSH_HOME>"

典型首次使用（在 Web UI 对话中，或 headless）：

1. portfolio_import（path=CSV 路径）→ 预览差异 → 确认；
2. market_refresh 刷新基金信息与正式净值；
3. portfolio_confirm_nav 确认当日收益（区分 confirmed/pending/stale/missing）；
4. report_generate 生成日报（nav-confirmation / close-estimate / premarket / weekly-review）；
5. workflow_run（premarket / close-estimate / nav-confirmation / weekly-review / health-check）运行命名工作流：交易日门控、幂等（同日成功跳过，force 补跑）、净值 pending 按配置重试、费用上限检查、报告落盘与通知（去重/安静时段/webhook 失败降级为文件）；
6. screenshot_import 导入持仓截图（OCR 预览 → 提供 confirmedRows 人工确认后写入； OCR 值绝不直接入账，低置信字段明确标记）；
7. dashboard_generate 生成本地仪表盘（<报告目录>/dashboard/index.html，浏览器直接打开）；
8. 日常查询：portfolio_snapshot / portfolio_estimate（盘中估值，估算值）/ portfolio_risk（集中度/回撤）/ market_calendar（交易日历）/ workflow_status / source_health / portfolio_reconcile。
9. 自选与短中期研究：external_watchlist_sync 安全检测同花顺/东方财富本地自选或识别粘贴导出文本； stock_research_run 按短期/波段、稳健/均衡/积极、ETF/个股偏好生成观察清单； stock_incremental_discovery_run 独立寻找量价增量，stock_discovery_feedback 记录你的判断并做有限偏好微调。

Windows 桌面客户端（原生窗口）

无需每天启动终端、记端口或寻找仪表盘文件。安装一次后，从桌面图标进入；客户端会自动启动本地服务与 DSH，并把基金、报告、强势股和 Agent 放在同一个窗口：

构建、静默安装、创建桌面快捷方式并启动 powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\install-desktop.ps1

页面：概览（市值/盈亏/趋势/集中度/回撤 + 估值与正式净值切换）、持仓、报告、工作流（一键运行/补跑 + 模型费用预算）、健康、强势股观察、问 DSH、设置。
Electron 客户端支持单实例、系统托盘、随 Windows 登录启动、DSH 探活/自动拉起和安全导航白名单。
「强势股观察」页已内置同花顺/东方财富连接状态、粘贴导入、周期/风险/资产偏好选择、 ETF 与个股分榜、观察/失效条件及历史风险约束；客户端启动时自动同步，每日首次启动自动生成默认清单。
其中「量价增量发现」会展示疑似吸筹/早期启动代理、潜伏分与启动分、相对前一日分数变化、证据等级、数据覆盖率，并在 5/10/20 个交易日后自动计算相对沪深300表现。用户可点「符合判断 / 继续观察 / 不太符合」，偏好只微调最多 ±5 分，不能覆盖硬风险标签。
系统默认只突出最多 2 个当日重点研究项，并以专用滚动回测显示十日命中相对同池基准的提升、中位超额和尾部损失率；历史门控失败会直接标记，不会只展示平均收益。
换手率覆盖会拆成「原始 / 校验后估算」：估算值不会冒充原始字段、不会把数据质量升级为高，并在历史回测入口自动剔除。当前模型版本为 stock-v3-accumulation，后验统计按模型版本隔离。
详见 apps/desktop/README.md。

近期强势股观察池（Phase 6，只读量化排名）

不构成买入建议、不自动下单。典型流程：

1. stock_universe_refresh（东方财富沪深 A 股全市场基础信息；fixture 仅用于测试）；
2. stock_market_refresh（前复权日线 + 指数/行业基准）；
3. stock_screen（趋势/动量/相对强度/量价/风险质量五维 0-100 评分，Top N）；
4. stock_watchlist_update（人工确认后维护观察池，不自动交易）；
5. stock_report_generate（Markdown + HTML + 观察池仪表盘，共用同一份结构化结果）；
6. stock_screen_backtest（滚动回测：命中率/后续收益/回撤/换手，含交易成本与涨停不可成交约束、幸存者偏差说明）；
7. external_watchlist_sync（同花顺/东方财富安全本地读取 + 导出文本导入，不读取凭证）；
8. stock_research_run（短期/波段、风险偏好与 ETF/个股研究清单）；
9. stock_incremental_discovery_run（全市场温和放量、波动收敛、上涨日成交占优、相对基准转强）；
10. stock_discovery_feedback（记录个人判断；只做有限偏好微调，不当作收益标签）；
11. 工作流：workflow_run（stock-premarket / stock-close-screen / stock-weekly-review），其中收盘工作流自动运行增量发现与后验更新。

公开日线不能识别具体交易主体。系统因此只使用「潜伏/吸筹代理」表述：它能发现公开量价结构的变化，但不能确认机构、游资或所谓主力正在建仓。完整指标、校准门槛与数据边界见 docs/incremental-discovery.md；本机数据质量根因与门控见 docs/stock-data-quality-phase10.md；疑似吸筹专用 KPI、真实走查与方法边界见 docs/accumulation-discovery-phase11.md。

CSV 最少列：基金代码,基金名称,持有份额,持有成本,数据日期（可选 持有金额）。
同一 CSV 内容重复导入不会产生重复交易（批次哈希 + 交易幂等键双层保护）。

盘中估值说明（PRD §10.3）：按基金类型选择确定性策略——货币基金不预测；指数基金（跟踪指数映射，未映射用沪深300代理并降置信）、主动权益/混合/债券用代理指数（明确假设）、QDII 叠加汇率（缺汇率明确不给估算）、商品需配置标的映射；输出估算涨跌率、估算盈亏、置信度、覆盖率、贡献因素与不确定性说明，绝不表述为正式净值。
正式净值公布后自动计算估值误差并按基金/模型版本累计（PRD §10.4）。

数据与隐私

- 本地 SQLite 位于 <数据目录>/fundpilot.sqlite（WAL，自动迁移）；
- 外部数据全部保存来源 provider、时间戳、状态与原始内容哈希（可追溯，PRD §3.3）；
- 默认不向模型发送真实金额（FUND_PRIVACY_SEND_AMOUNTS=false）：工具返回给模型的快照金额字段脱敏，只保留份额、比例与百分比；本地报告仍包含完整数字。

备份与恢复

备份（停止写入后执行其一）：

完整备份数据目录（含数据库/报告/导入区） robocopy <数据目录> <备份目录> /MIR

仅数据库热备（WAL 模式下安全） sqlite3 <数据目录>\fundpilot.sqlite ".backup <备份目录>\fundpilot.sqlite"

恢复：把备份目录复制回原位置（或修改 FUND_DATA_DIR 指向恢复目录），重启 DSH 即可；数据库结构由迁移自动补齐。

开发

pnpm run build # 全量构建（含 bundle esbuild 打包）
pnpm run typecheck # 全量类型检查
pnpm run test # 全量测试（单元 + 集成，含固定样例黄金数值断言）
pnpm run fmt:check # 格式检查（prettier）

测试覆盖：领域精度运算、CSV 解析、SQLite 迁移/幂等、账本折叠、收益/回撤、盘中估值策略、交易日历、报告一致性，以及基于真实 DSH ToolRuntime 注册表 + defineTool schema 的全链路工具集成测试（导入→重复保护→净值确认→估值→误差学习→三类报告→风险→日历→健康）。

安全边界（PRD §16）

- 默认绑定 127.0.0.1，不暴露公网；
- 不保存支付宝密码/验证码/Cookie；不绕过登录与风控；不实现爬虫；
- 不注册任何交易工具；网页内容视为不可信数据；
- 敏感目录（data/reports/logs/imports/.env）全部 gitignore。

路线图

- Phase 0-5（全部完成）：骨架、DSH 适配、账本与正式净值闭环、盘中估值（分基金类型模型）、交易日历、四类日报/周报、估值误差学习、命名工作流自动化（幂等/重试/补跑）、 Windows 计划任务脚本、webhook 通知（降级/安静时段）、健康检查（无大模型）、模型费用上限、本地仪表盘、截图 OCR 导入（人工确认门控）、导入目录监控（Phase B 半自动同步）、同步通道调研与安全评审（Phase C 结论：无合规自动通道，见 docs/sync-research.md）。
- Phase 6（近期强势股观察池，已完成第一版）：确定性五维评分引擎（趋势/动量/相对强度/ 量价/风险质量）、股票池过滤（ST/退市/停牌/上市不足/流动性不足/复权不连续）、东方财富全市场列表 + 腾讯证券前复权日线（fixture 仅测试）、6 个 DSH 工具、盘后报告与观察池仪表盘、3 个命名工作流（stock-premarket / stock-close-screen / stock-weekly-review）、滚动回测（交易成本 + 涨停不可成交约束 + 幸存者偏差说明）。
设计见 docs/stock-screener-phase6.md。
- Phase 7（Windows 客户端，已完成）：Electron/NSIS 安装器、桌面快捷方式、单实例、托盘、随 Windows 登录启动、DSH 自动探活与拉起、应用内统一仪表盘和强势股/Agent 入口。
进度与验收详见 IMPLEMENTATION_STATUS.md。
- Phase 8（自选同步与短中期研究，已完成）：同花顺/东方财富安装检测与安全本地解析、手动导出文本导入、ETF 真实全市场列表与前复权日线、短期/波段和风险偏好排序、同主题 ETF 去重、观察/失效条件、历史风险约束、桌面可视化与每日首次启动自动刷新。新版同花顺加密缓存不尝试解密，明确降级为导出文本导入；不保存密码/Cookie，不自动交易。

免责声明

本系统仅供个人研究使用，不构成任何投资建议。数据与计算结果可能滞后或有误，请以基金管理人披露为准。