交易研究工作台 maddogfinance/dsh-trading

dsh-trading

一套交易研究工作台，以插件形式构建，运行在 DeepSeek Harness（dsh）之上。不用 fork，不改核心——只是一个插件包，叠加在现成的 web 或 headless 配置档上。

状态：早期脚手架。 dsh 本身还在开发者预览阶段，迭代很快；两边都可能出现破坏性变更。

工作台

在 dsh web 下，启用可选的 shell 框架后，应用变成图表优先：左侧是一列常驻的实时图表，右侧是对话。

┌──┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ CC.BTCUSDT 1m 5m [15m] 1h 1d │ ⌄ Market Analyst │
│▸ │ ┌──────────────────────────────┐ │ │
│ │ │ ╱╲ ╱╲ │ │ MU is coiling under │
│s │ │ ╱╲ ╱ ╲__╱ ╲_ ── 118,400 │ │ 118.4k; the 15m ADX … │ │e │ │ ╱ ╲_╱ ╲ ── 116,900 │ │ │ │s │ │▁▂▃▁▂▄▃▁▂▃▅▂▁▃▂▁▄▃▁▂▃ │ │ ▸ annotate_chart │ │s │ └──────────────────────────────┘ │ ✎ 6 marks — Show │ │ │ ● live · 15m · 5:05:10 PM 📌 │ │ └──┴────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘ rail the chart you drive the agent you talk to

这一列归你掌控：输入代码，选个周期，它就走回环通道去拉数据，完全不经过模型。它还会跟随对话——智能体画了某个标的，这一列就实时加载那个标的，而不是照搬智能体那张冻结的快照。只要你碰过图表——改代码、换周期——它就被钉住，并显示一枚 📌 标记；此后智能体的画线会以 Show 的形式出现在一个胶囊按钮上，而不是把图表从你眼皮底下换掉。点一下标记，就恢复跟随。

画线在两个方向上遵循同一套规则。annotate_chart 的价位线、区间和路径落在实时图表上；同一份分析里的文字部分——价位表、多空情景卡片——留在对话里，那才是读文字的地方。闭环也在这里合上：面板会把自己正在展示的内容回传给宿主，于是智能体可以直接读你的图表（get_chart_view，外加每轮注入一行上下文），不用再让你截图。

演示

图表列被钉在 Micron 上，而智能体的标记是给 Bitcoin 的，所以什么都没落上去；一个胶囊按钮把它们提供出来，点一下就能加载那张图表和它的六个标记

图表列被钉在 Micron 上。智能体的六个标记是给 Bitcoin 的——标的对不上，判定条件拒绝合并，什么都不会落到错误的图表上。这些标记改由一个胶囊按钮提供；点一下就能加载那张图表和它的标记。右上角的时钟是本地 OpenD 的实时数据流，整段视频里一直在跳。

▶ 观看带解说的完整 90 秒演示 ——上面这段循环只是其中一拍。完整剪辑还会走一遍 shell、symbol box 和 timeframe 行、智能体在实时列上绘制，以及每轮上下文行——有了它，智能体不用你截图就能读懂你的图表。

这些都不是 mockup：素材是 1920x1080 的 Playwright 录屏，来自一次真实会话，对接的是实时 Futu OpenD，而且每一帧里图表都在持续跳动。

更早的 v0.2 演示 —— 聊天流里的图表卡片

▶ 80 秒带解说的演示，在 YouTube 上

录制于 chart-first shell 出现之前，但它仍然精确展示了 web 界面在没有 @dsh-trading/client-frame 时的行为：智能体用一张可交互的图表卡片作答，chips 从模型读到的逐 bar 序列绘制指标面板，annotate_chart 则通过信任门把价位画到图表上——强制来源校验，价格要对照真实 K 线窗口验证。

dsh web 里的可交互图表卡片：chips 切换指标面板，面板数据来自模型自己的数字；annotate_chart 绘制经过来源门控的价位

设计

八个包，依赖方向只有一个：

@dsh-trading/tool-market 面向模型的工具（list_symbols、get_ohlcv、 market_snapshot、annotate_chart、render_chart）
+ 指标库 │ 消费 ▼ @dsh-trading/market-data 接缝：ctx.marketData —— 带类型的 K 线/标的接口 ▲ 实现 │ @dsh-trading/provider-csv 参考服务商：本地 CSV 文件 @dsh-trading/provider-futu 实时服务商：港股 / 美股 / A 股股票，以及 7×24 的加密货币对，数据来自本地 Futu OpenD

@dsh-trading/risk-guard 独立模块：拒绝任何插件里执行形态的工具名，拦在 dsh 的 tools/pre-execute 门禁上

@dsh-trading/verdict 评估工具链：audit_backtest 对照真实 K 线校验成交，跑一个带种子的随机基线和样本量功效检验； lint_strategy_code 揪出前视泄漏。
结论可以诚实地是 NOT PROVEN。

@dsh-trading/client-chart 仅 web：卡片 + 常驻图表列，以及给它喂数据的回环通道；宿主侧则是 get_chart_view 工具和每轮上下文行，让智能体读懂那一列 │ 填充图表席位 ▼ @dsh-trading/client-frame 仅 web：shell 框架。把 dsh 自带的三栏布局行换成 chart-first 布局 —— sidebar | chart | conversation | details，默认 70/30，侧边栏收起——并声明 trading.chart 席位

- market-data 只定义接缝，别的什么都不做（它唯一的对等依赖是 cordis）。每个消费方都跟 ctx.marketData 对话；每个数据源都藏在 MarketDataProvider 后面。
- provider-csv 是自带数据模板：约 100 行，读取本地 <root>/<symbol>/<timeframe>.csv 文件。把它复制一份，就能把 ClickHouse、券商 API 或 CCXT 放到同一个接口后面——上游工具永远不用改。
- provider-futu 是把这个模板填实，对接真实券商网关：港股 / 美股 / A 股股票和加密货币对（CC.BTCUSDT），最后一种也是凌晨 3 点唯一还在动的标的，所以它是检验「实时」是否真实时最诚实的方式。它故意读 Qot_GetKL 而不是 Qot_RequestHistoryKL：GetKL 走订阅配额，返回最近的 K 线（≤1000 根），而 RequestHistoryKL 消耗稀缺的历史配额，OpenD 按账户资产分配这个配额。这个取舍写在服务商自己的 description 里，也体现在它的行为中——start / end 只过滤已抓取的窗口，不做定位，所以查询更早的区间会诚实地返回空，而不是悄悄返回错的数据。安装步骤见 Live data；注意 OpenD 是绑定账户的个人网关，这是许可事实，不是配置问题。

futu-api 是对等依赖，故意不锁版本。SDK 的版本跟你自己装的 OpenD 绑定，不跟这个包绑定，而且 Futu 明确说它的包版本遵循自己的方案，不走 semver——所以没有任何范围能表达「兼容」，两者只能手动对齐。安装与你的 OpenD 匹配的 futu-api（10.9.x 的 OpenD 配 10.9.x 的 SDK）。服务商在连接时自己会检查这一点，通过 GetGlobalState，如果协议版本不一致就记一条警告，写明两个版本号——否则版本错位只会表现为握手被拒或解码为空，让你无从下手。
- tool-market 在 ctx.tools 上注册只读分析工具。market_snapshot 一次调用返回整套多时间框架指标状态（RSI、慢速随机指标、ADX/DI、MACD、MFI、ATR、SMA/EMA 姿态、布林带），带粗粒度状态标签；get_ohlcv 在结构重要时提供原始 K 线。指标计算是纯函数、确定性的——教科书定义，Wilder 定义过的地方就用 Wilder 平滑——所以数值能跟任何图表平台对得上，会话日志回放也能重算出模型看到的完全相同的数字。
- client-chart 负责画图，并从两个互不相干的方向驱动图表。模型的 market_snapshot / annotate_chart 结果通过 tool.call.toolview 接缝渲染成卡片。USER 直接驱动常驻那一列：一个代码输入框和一行时间周期，通过包内 host 半边发布的 loopback RPC 通道跟 ctx.marketData 对话。第二条路径才是重点——一个工作台如果只能靠「指望智能体调对工具」来输入，那么智能体一旦更想聊天就立刻失效，而实际用起来恰恰如此。这条通道暴露 MarketDataProvider 的两个读动词，外加一个写，只记录面板当前显示什么；它从不碰工具层，所以 risk-guard 的执行闸门既没被削弱，也没被绕过。

这一列跟随对话，而不是镜像对话。智能体给某个标的画图时，面板会自己去加载那个代码和时间周期——照搬智能体的载荷，等于把一份冻结的 ≤200 根 K 线快照钉在屏幕上，而这正是它替换掉的那个「怎么不动了？」的 bug。已经持有的序列它拒绝重新拉取（一次分析会在同一张图上调 annotate_chart 几十次），而钉住的列则完全停止跟随：智能体的图变成药丸上的一个 Show 提议，而不是读到一半被接管。这个决策是纯函数，自带测试套件，因为埋在 useEffect 里的策略就是没人能钉住的策略。

标记与 K 线分开走。智能体的画线通过一个严格谓词匹配到面板的序列——同一标的、同一时间周期、价格落在可见区间内——所以在 1h 图上画的价位绝不会悄悄出现在 5m 图上，落在区间外的标记会报告为丢弃，而不是夹到边界。它们靠每个标签页的 sessionStorage 熬过刷新，因为页面回来时，当初发布它们的卡片可能已经被虚拟化掉了。标注文字分三条泳道排布，带最小间距，这样窄带里的十个价位读起来是十个价位，而不是糊成一团；碰撞超过三次时，线照画，标注文字丢弃。

面板还会把它正在显示的内容发布回 host，host 再用两种方式喂给模型：每轮注入一行上下文，以及一个 get_chart_view 工具，按需取同样的事实。这补上了一个明显敞着的环——面板的数据路径按设计绕开了工具层，所以用户图表的信息本身到不了智能体那里，智能体会让用户去截图一张它自己就在两列之外渲染着的图。面板闲置时注入不花任何代价（空文本不构成贡献），发布的值到达时会校验（它落进模型的上下文，所以它既是正确性问题，也是提示词注入面），并且 30s 后过期，这样一个被丢在一边的第二个标签页没法让模型自信满满地说错代码。
图表保持实时：每秒重新读取最近几根 K 线，按开盘时间合并，所以正在形成的 K 线会原地替换，新的 K 线则追加到末尾——盲目追加的话，实时图表每轮询一次就会多出一根重复蜡烛。更新走现有 plot 上的 updateData，而不是重建，所以画布永远不会闪烁。刻意选择轮询而非推送：宿主通道是 unary 的，而一张只差几秒的图表，远不值得为它搭一套流式传输。当行情不再变动——连续八次轮询都没带来新信息——面板就退避到每五秒一次，一旦有 K 线移动立刻恢复，这比发布一份市场日历更省事，也更诚实。隐藏的标签页同样退避，而不是直接停止：有些嵌入式浏览器会在用户明明盯着看的时候报告 hidden，在那里放一个 kill-switch，和它看起来像的那个 bug 根本分不清。

- client-frame 是同一套行替换思路在布局那一半的实现。dsh 的 shell 就是一行插件（ui-layout），它占据内置的 root 槽位，并在其中声明 sidebar / conversation / details / shell.overlay 这几个座位。槽位核心规定每个座位只能有一个声明者，所以一个 frame 没法跟原装的那行并排坐——bundle 会禁用那一行，插入我们的，由我们用同样的名字重新声明这四个座位。ui-sidebar 和 ui-conversation 按名字注册，所以 dsh 真正的侧边栏和真正的会话界面会原封不动地挂载进第三方 frame；我们只决定列的顺序。在它们之上，frame 再加第五个座位 trading.chart，用于常驻的图表列。

它的默认值和原装 shell 不同，这是有意的。图表占空闲宽度的 70%，会话占 30——存成比例，不是像素宽度，因为「图表占 70%」得在窗口缩放后依然成立才有意义。会话的最小宽度从 dsh 的 640px 降到 420，因为在这里它只是侧栏，不是整个应用；坚持 640 会让笔记本上的分栏根本没法用。侧边栏初始折叠成窄条：常驻的会话历史列换不来图表宽度，不划算，所以 frame 改为往 conversation.session.header.utilities 里塞一个会话切换器——通往你会话的入口就在会话自己的右上角，紧挨着它要切换的东西。没有 fork，没有打补丁的核心——机制和替换 market-data-provider 完全一样。

可选启用，不随 bundle 提供。 这一行刻意不在 @dsh-trading/bundle 里：替换整个 shell 太有主见了，不能强加给每个安装 bundle 的人。想要的时候，从你自己的 profile 补丁里加上：

- id: ui-layout
disabled: true

- insert:
- id: trading-frame
name: '@dsh-trading/client-frame'

- bundle/trading 通过 cordis.patch.yml 把六行接入 dsh 配置档：market-data、market-data-provider、tool-market、verdict、risk-guard、client-chart。用户在自己的配置档补丁里重新指向或替换 market-data-provider 这一行——这个行替换就是 BYO 机制。shell 框架和 Futu 服务商刻意不在这些行里；启用各自的配置行见上文。

为什么选它，而不是别的金融插件？

数据插件把数据源写死；dsh-trading 定义了大家都能接入的接缝。量化工具包每个指标配一个工具；market_snapshot 一次调用就返回整个多时间框架的状态，状态标签由四舍五入后的上报值算出，所以图表和数字永远不会打架。别人的「仅供研究」只是 README 里一句话——我们的是一个 tools/pre-execute 门禁，你可以自己测。

硬边界：仅供研究

本项目刻意没有下单执行能力，也没有执行接缝。工具只读数据、做计算；没有任何东西会下单、路由订单，或先模拟再转发订单。加入实盘交易执行的贡献不在范围内。这里的一切都不构成投资建议。

@dsh-trading/risk-guard 把这一立场扩展到本项目未发布的插件上：它在 dsh 的 tools/pre-execute 门禁处拒绝下单执行和资金划转类工具名，所以在 trading 配置档里挂载券商插件，不会悄悄获得交易能力。名称匹配是启发式的，不可能完备——这道防线是纵深防御，不是保证。保证来自结构：根本没有执行接缝可触及。

数据格式（CSV 服务商）

data/
AAPL/
1d.csv # header: time,open,high,low,close,volume
BTC-USDT/
1h.csv # ISO-8601 UTC bar-open times, ascending

用 dsh 试试

一条命令——已发布的 bundle 从 npm 拉取它的六个插件行（client-frame 和 provider-futu 需手动开启，见下文）：

dsh plugin --profile trading add @dsh-trading/bundle

或者从本地检出安装（用于折腾这些包）

先构建，再用本地路径组装配置档。dsh 从配置档目录解析插件行，所以 bundle 补丁里点名的每个包都必须和它一起链接——漏掉一个，那一行在启动时就解析失败：

pnpm install && pnpm build
node examples/generate-sample-data.mjs

dsh plugin --profile trading add ./bundle/trading \
./packages/market-data ./packages/provider-csv ./packages/tool-market \
./packages/verdict ./packages/risk-guard ./packages/client-chart

如果你打算启用图表优先的 shell 或实时 Futu 数据，把 ./packages/client-frame 和 ./packages/provider-futu 也加进这个列表。

在配置档的 dsh.profile.bundles 列表里（$DSH_HOME/profiles/trading/package.json），把 "@deepseek-ai/dsh-headless"（或 "@deepseek-ai/dsh-web-app"）加到 @deepseek-ai/dsh-base 之后，以选择界面，配置模型密钥（环境变量 DEEPSEEK_API_KEY，或 dsh web 里的 Models 页面），然后在任意目录下运行，只要该目录的 ./data 按上面的布局存放 K 线数据：

cd examples && dsh --profile trading "pull DEMO-EQ daily candles with sma20/sma50 and describe the trend"

随时可以用 dsh --profile trading --dump-config 检查组合后的各层配置。

实时数据：Futu OpenD

安装并运行 Futu OpenD，启用它的 websocket 监听——那是独立于 api_port 的另一个端口，而且 websocket_key_md5 对 JavaScript 客户端是必填的（不填的话，OpenD 会用光秃秃的 retType: -1 回应握手，没有任何消息）。在 OpenD.xml / OpenD.ini 里：

websocket_port = 33333
websocket_key_md5 = <md5 of your key>

然后安装匹配的 SDK，并从配置档的 cordis.patch.yml 里把 provider 那一行重新指向：

npm i futu-api@10.9 # must match your OpenD's version line

- id: market-data-provider
name: '@dsh-trading/provider-futu'
config:
host: 127.0.0.1
port: 33333 # the websocket port — NOT api_port (11111) symbols:
- CC.BTCUSDT # crypto: the one that moves 24/7
- HK.00700
- US.MU

symbols 就是 list_symbols 报告的那份目录；OpenD 认识的任何 symbol，仍然可以直接敲进图表那一列。

Market Analyst 预设

presets/analyst/ 是一个智能体预设，把原始工具变成一套结构化的分析工作流：它先界定请求范围（周期、关注点、时间框架），然后报告更高时间框架的上下文、关键价位表、多时间框架指标状态——冲突之处直接点名，而不是平均掉——以及带触发条件和失效条件的多头与空头情景，还有能消除歧义的那些价位。安装它，然后在会话的预设菜单里选 Market Analyst：

DSH="${DSH_HOME:-$HOME/.dsh}"
mkdir -p "$DSH/.agent-presets" && cp -r presets/analyst "$DSH/.agent-presets/"

这个人设用文字守住研究边界，就像 risk-guard 用代码守住它一样：只报告数据呈现的内容，绝不推荐仓位或入场点。它还决定分析结果落在哪里——annotate_chart 画在读者的实时图表列上，render_chart 则专门用来导出图片文件。正是那一段写错了，才把图形画进了聊天流，而不是画在图表上。

dsh web 里的图表卡片

在 web 界面下，market_snapshot 和 get_ohlcv 的结果会渲染成交互式 K 线卡片（@dsh-trading/client-chart）：K 线 + 成交量 + SMA20/50/200、时间框架标签页，还有一条 chip 条，既显示模型读到的确切指标值，又能切换对应的面板（RSI、慢速随机指标、ADX/DI、MACD、MFI，外加作为价格叠加层的布林带）。每个面板都用模型拿到的那份逐 bar 序列绘制，不在浏览器里重新计算——所以卡片永远不会和分析文本打架旁边。图表数据搭载在持久化的 tool/result 事件展示元数据上：它从不进入模型上下文（零 token 开销），并随会话日志回放。

卡片渲染器仅限 Web；在无头配置档下，dsh 回退到通用文本卡片，回环通道不会出现。不过宿主那一半在那里并非静止不动——只要 ctx.tools 和 ctx.systemPrompt 存在，get_chart_view 和每轮上下文行就会注册，只是报告面板已关闭。

开发

pnpm install
pnpm typecheck
pnpm build
pnpm test

路线图

- [x] 配置档模板 + 文档，用于叠加到 dsh --profile web
- [x] dsh web 中的图表卡片（@dsh-trading/client-chart）：market_snapshot / get_ohlcv 渲染为交互式 K 线图，带 chip 切换的指标面板
- [x] annotate_chart：模型编写的价位/区域/路径，强制要求来源标注和硬性价格区间门控，外加基准/备选情景——在卡片上渲染并附价位表
- [x] 面向生态构建者的开放契约（CONTRACTS.md）：图表载荷、开放标注信封、纯渲染器注册表
- [x] 图表优先外壳（@dsh-trading/client-frame）和用户驱动的持久实时列，智能体的绘图落在其上
- [ ] 图表面板深化：用户绘图反馈给智能体，@Remote 宿主服务用于平移回看数据
- [ ] 观察/告警契约（仅通知）、@dsh-trading/contracts 包、一致性测试夹具
- [ ] 研究日志会话事件（假设、信号——可回放）
- [ ] 确定性回测运行器，作为 ctx.commands 命令行命令（绝不由模型执行）
- [ ] 更多服务商：Parquet、ClickHouse、CCXT

许可证

MIT